Straddle Forex Trading

Une stratégie Straddle pour le commerce des nouvelles Par: Le personnel de FXTM Trading annonces nouvelles peuvent être dangereux pour votre santé accountrsquos, mais le personnel de FXTM offre une stratégie qui peut atténuer les risques. Utiliser le sentiment pour évaluer la direction probable d'un marché pendant un communiqué de presse et de placer un commerce dans cette direction que le rapport s'approche est une bonne façon de négocier un communiqué de presse quand vous avez une idée de la façon dont le marché va se déplacer. Cependant, une autre méthode et qui ne nécessite aucun biais quant à la direction probable, est d'utiliser une stratégie straddle, par lequel vous placez deux ordres de chaque côté du marché juste avant la publication est annoncée. Le principe derrière cette stratégie est que les communiqués de presse souvent pointer vers le haut ou vers le bas fortement sur un chiffre, en donnant assez de volatilité pour tirer profit de n'importe quelle direction du marché prend. Itrsquos pour cette raison que la stratégie straddle fonctionne mieux sur les communiqués de nouvelles les plus volatiles, les annonces bancaires centrales, les salaires non agricoles et les ventes au détail en particulier. Stratégie Straddle Pour mieux comprendre le concept de stratégie straddle, il est préférable de jeter un oeil à un exemple. Letrsquos dire, vous êtes un trader GBPUSD et c'est le premier vendredi du mois. Par conséquent, à 13h30 GMT, le numéro de la masse salariale non agricole sera libéré mdasha chiffre que nous savons provoque la volatilité significative sur les marchés forex avec un mouvement pip moyen d'environ 100 pips. Pour utiliser la stratégie straddle alors, regarder comment GBPUSD trades sur les 30 minutes avant l'annonce a lieu. Le prix le plus élevé et le prix le plus bas pendant ce temps agira alors comme votre gamme. Juste avant l'annonce place deux ordresmdashone, un couple de pips au-dessous du bas de votre gamme et un, un couple de pépins au-dessus du haut de votre gamme. Lorsque le communiqué de presse sort, le scénario le plus probable est que le marché va pic vers le haut ou vers le bas, en prenant une de vos commandes et en passant à un profit décent. Vous devez alors prendre une décision rapide quant à savoir s'il faut prendre le profit ou tenir pour un peu plus. Si vous décidez de tenir un peu plus, une option est d'amener votre arrêt vers le bas pour verrouiller certains bénéfices. Généralement, vous ne devriez pas essayer de gagner beaucoup plus de la moitié du mouvement de pip moyen associé à la libération, donc dans ce cas être conservateur et viser pour environ 40-50 pips. Whipsaw À l'occasion, il est inévitable que vous obtiendrez whipsawed avec cette stratégie. En d'autres termes, le marché peut pic, en prenant votre première commande avant de renverser et de prendre votre deuxième ordre, en effet l'annulation de votre position pour une perte. Ceci est inévitable et se produira souvent lorsque les commerçants réagissent à un élément d'un communiqué de presse avant de se rendre compte qu'il ya plus aux données que rencontre l'oeil. Par exemple, les feuilles de paie non agricoles sont souvent libérées avec des révisions au nombre de mois précédent. Ce nombre a été connu pour affecter le marché quand il est radicalement différent de ce qui a été précédemment signalé. Cependant, il existe deux solutions à ce problème. Le premier consiste à lancer un troisième ordre afin que lorsque votre position est annulée, il est également inversé en même temps et vous êtes de retour avec une position dans la direction du marché. En fonction de la volatilité du communiqué de presse, cela entraînera toujours un bénéfice décent. La seconde est de faire une analyse attentive du rapport de presse lui-même. Si vous êtes en mesure d'analyser les informations assez rapidement, vous pouvez prendre une décision de fermer ou d'ouvrir votre commerce en fonction de la figure. Par exemple, si le communiqué de presse est en ligne avec les attentes, les chances sont le marché ne peut pas bouger beaucoup. À ce moment, vous pouvez décider de fermer simplement tous les ordres et les positions. Publier un commentaire Vidéos similaires sur FOREX Conférences à venir Contactez-nous BREAKING DOWN Straddle Straddles sont une bonne stratégie à poursuivre si un investisseur croit que le cours des actions va bouger de façon significative, mais n'est pas sûr de quelle direction. Ainsi, il s'agit d'une stratégie neutre, car l'investisseur est indifférent si le stock va vers le haut ou vers le bas, tant que le prix se déplace assez pour la stratégie de gagner un profit. Straddle Mechanics and Characteristics La clé pour créer une longue position straddle est d'acheter une option d'achat et une option de vente. Les deux options doivent avoir le même prix d'exercice et la même date d'expiration. Si des prix d'exercice non concordants sont achetés, la position est alors considérée comme un étranglement, et non comme un straddle. Les longues positions de chevauchement ont un bénéfice illimité et un risque limité. Si le prix de l'actif sous-jacent continue d'augmenter, le bénéfice potentiel est illimité. Si le prix de l'actif sous-jacent va à zéro, le profit serait le prix d'exercice moins les primes payées pour les options. Dans les deux cas, le risque maximum est le coût total d'entrée de la position, qui est le prix de l'option d'achat plus le prix de l'option de vente. Le bénéfice lorsque le prix de l'actif sous-jacent augmente est donné par: Profit (up) Prix de l'actif sous-jacent - le prix d'exercice de l'option d'achat - prime nette payée Le profit lorsque le prix de l'actif sous-jacent est en baisse est donné par : Profit (down) Prix d'exercice de l'option de vente - prix de l'actif sous-jacent - prime nette payée La perte maximale est la prime nette totale payée plus les commissions commerciales. Cette perte survient lorsque le prix de l'actif sous-jacent est égal au prix d'exercice des options à l'expiration. Il ya deux points d'équilibre dans une position de chevauchement. Le premier, connu comme point d'équilibre supérieur, est égal au prix d'exercice de l'option d'achat plus la prime nette payée. Le deuxième, le seuil de rentabilité inférieur, est égal au prix d'exercice de l'option de vente moins la prime payée. Straddle Exemple Un stock est évalué à 50 par action. Une option d'achat avec un prix d'exercice de 50 est au prix de 3 et une option de vente avec le même prix d'exercice est également au prix de 3. Un investisseur entre dans un chevauchement en achetant une de chaque option. La position profitera à l'expiration si le stock est au-dessus de 56 ou inférieur à 44. La perte maximale de 6 se produit si le stock reste au prix de 50 à l'expiration. Par exemple, si le stock est évalué à 65, la position profiterait: Bénéfice 65 - 50 - 6 9